统计学院2015秋季学术研讨班
 2015-10-22 14:30:57 浏览

(一)现代计量经济学前沿专题研讨班
时间:周四下午14:00-17:30 (若遇下午学院有活动,则顺延至晚上18:00-21:30),第八周开始
地点:燕山校区2411
主持人:金玉国 教授
讨论的内容:
1.EViews9.0中新增功能与新增计量方 2. EViews编程、插件开发与应用 3.其他计量经济学软件 4.宏观计量经济学的内容体系与最新进展
5.微观计量经济学的内容体系与最新进展 6.非线性时间序列建模方法
7.稳健算法(Non-param/Quantireg/Robustreg,etc.)
8.我校本科/研究生计量经济学教学中的实际问题研讨
参考文献:
1.Hill,etc..The Principle of Non-classical Econometrics, John Wiley & Sons Press.2014.
2.EViews 9 User’s Guide IHS Global Inc.2015.
3.HamiltonJamesD.Time Series Analysis. Princeton University1994.
(二)国民经济核算理论与方法讨论班
时间:周二下午14:00-17:00,第八周开始
地点:燕山校区1507
主持人:张东光 教授
讨论的内容:
1.固定资产范围的拓展对GDP的影响 2.金融产出核算方法的修订
3.非寿险服务产出的核算 4.国际贸易记录原则的修改核算
5.政府发放许可费的核算处理方法 6.雇员股票期权的核算方法
7.社会保险核算的处理 8.资本服务核算的处理
9.供给和使用核算与投入产出核算 10.旅游卫星账户
参考文献:
1.2008年国民账户体系,中国统计出版社,2012年11月
2.1993SNA,中国统计出版社,1995年
3.国际标准的修订与中国民经济核算体系改革研究,许宪春,北京大学出版社,2014年6月
4.中国旅游卫星账户编制与研究,中国统计出版社,2010年10月
5.统计研究的相关文章
(三)不确定环境下投资组合方法研讨班
时间:周三晚上18:00-21:00,第八周开始
地点:舜耕校区1108
主持人:裴海峰 副教授
讨论的内容:
1 投资组合优化:回顾 2 基于区间数的投资组合优化
3 模糊环境下的投资组合优化 4 基于模糊规划理论的投资组合优化
5 基于信度理论的投资组合优化 6 多准则模糊投资组合优化
7 基于适用性的多准则模糊投资组合优化中的-I
8 基于适用性的多准则模糊投资组合优化中的-II
9 基于支持向量机和遗传算法的多准则投资组合优化
参考文献:
Fuzzy Portfolio Optimization Advanced in Hybrid Mulit-Criteria methodmologies
(四)非参、半参数模型及前沿问题讨论
时间:周一晚上18:2021:30,第八周开始
地点:燕山校区1309
主持人:张艳丽 副教授
讨论的内容:
第一部分: 线性回归模型
1. 经典线性回归模型 2. 高频线性回归模型
第二部分:非参数模型
1. 非参数密度估计 2. 非参数回归
第三部分: 半参数模型
1. 半参数回归模型和广义回归模型 2.单指数模型
3. 广义偏线形回归模型 4. 可加模型和边际效应 5. 广义可加模型
参考书目:
1. linear model methodology, Andre I.Khuri 2010
2. Nonparametric and Semiparametric models, Wolfgang Hardle 2004
欢迎全校感兴趣的师生前来参加!
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