山东财经大统计学院国际化课程预告
 2017-09-07 16:25:51 浏览


一、课程名称:Pricing Financial Derivatives

二、课程地点:燕山校区一号教学楼1505教室

三、课程时间:

9月15日 18:30-22:00;

9月16日  8:30-12:00, 2:00-5:30;

9月18日 18:30-22:00;

9月19日 18:30-22:00;

9月20日 18:30-22:00;

9月21日 18:30-22:00;

9月22日 8:30-12:00

四、课程内容:

Lecture 0: Syllabus of the course

Lecture 1: Financial Derivatives and Pricing Principle

Lecture 2: Discrete-time Pricing of Financial Derivatives

Lecture 3: Stochastic Processes and Brownian  Motion

Lecture 4: Stochastic Integral, Itoˆ’s Fomula and Stochastic Differential Equations

Lecture 5: Useful Theorems from Stochastic Analysis

Lecture 6: Black-Scholes Market: Arbitrage-Free and Completeness

Lecture 7: Pricing in A Complete Market

Lecture 8: Exotic Options: Americans and Asians

Lecture 9: Portfolio Selection and Stochastic Control

Lecture 10: Continuous-Time Mean-Variance Problem

Lecture 11: Continuous-time Portfolio Selection —Expected Utility Maximization

Lecture 12: Pricing in An Incomplete Market

 

五、主讲人:金含清博士

 

授课人简介:

 金含清,牛津大学副教授,香港中文大学博士、博士后,主要从事金融统计、金融数学、行为金融学等方面的研究,在Journal of Economic Theory,Mathematical Finance等高水平杂志上发表了10余篇高水平的论文。金博士2001年毕业于南开大学数学专业,获得硕士学位;2004年毕业于香港中文大学金融工程专业,获得博士学位;2004-2006年于香港中文大学从事博士后研究工作;2006年就职于新加坡国立大学;2008年就职于牛津大学。

 

    欢迎有兴趣的老师和同学参加。


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