报告时间：3月16日（周五）14:30
报告地点：燕山校区1号教学楼1502房间
一、报告题目：带马氏切换的随机控制问题及其在金融保险中的应用
报告人简介：孙中洋，中山大学数学学院博士后，2016年6月在南开大学数学科学学院取得理学博士学位，2016年8月至今在中山大学数学学院做博士后研究。先后访问过英国利物浦大学和香港大学，主要研究方向为随机控制，数理金融，精算数学，在ESAIM: Control, Optimisation, and Calculus of Variations, Journal of Optimization Theory and Applications, Insurance: Mathematics and Economics等国际知名期刊上发表SCI论文7篇。
报告简介：在此报告中，我们将围绕带马氏切换的随机控制系统，重点讨论以下几类问题的最大值原理及其应用。其中包括：递归效应函数最大化问题；风险灵敏型准则优化问题；以及平均场型随机控制问题等。通过最大值原理的思想，给出时间不一致型线性二次规划问题均衡策略存在的充分必要条件。另外，我们还将讨论倒向随机微分方程在保险精算模型中的应用。
二、报告题目：非扩张随机控制和随机微分对策问题的极限值的表示
报告人简介：赵娜娜，山东大学博士研究生；2009.9-2013.6就读于山东大学获理学学士学位、经济学学士学位；2013.9-至今就读于山东大学攻读博士学位；曾参加“随机动力系统和遍历性”国际会议，第二届巴黎-亚洲定量金融会议，第八届工业与应用数学国际大会，第七届倒向随机微分方程国际研讨会，第二届亚洲计量金融会议等国际会议。研究方向为：倒向随机微分方程、随机控制、随机微分对策。攻读博士学位期间完成论文5篇均已投稿国际期刊（SCI刊源），其中1篇JCR分区为Q2已接收。
报告内容简介：不同于遍历的控制问题和遍历的随机控制问题中值函数极限值的研究，我们通过无穷时间区间折扣代价泛函来定义值函数，使用PDE方法，讨论了在非扩张假设条件下值函数的收敛问题。在研究过程中，关于哈密顿函数的径向单调条件起着非常关键的作用。一方面，在非扩张条件下，我们研究了一般形式的Hamilton-Jacobi-Bellamn (HJB)方程的渐近值的刻画以及随机控制问题的渐近值的表示；另一方面，在非扩张条件下，我们研究了一般形式的Hamilton-Jacobi-Bellamn-Isaacs (HJBI)方程的极限值的刻画以及随机微分对策问题的极限值的表示。不同于遍历性情形的讨论在非扩张假设下极限函数可以依赖于初始条件x。
三、报告题目：空间计量经济学的研究进展与述评
报告人简介：孔凡超，山东财经大学博士研究生，2015年-至今就读于山东财经大学统计学院，研究方向主要集中于经济统计、空间计量等方面。在读研究生期间，已发表4篇B类论文，3篇A类论文，2016年06月-2018年02月，负责和主持2项课题的研究，并在此期间参与国家自然科学基金项目和山东省社会科学规划重点项目的研究。
报告内容简介;近几年，空间计量经济学逐渐发展成为应用计量经济学与社会科学方法论的主流。讲座按照学科逻辑，回顾国外空间计量经济学研究进展，进一步梳理和概括空间计量经济学在其各发展阶段中的理论脉络与主要贡献，对促进空间计量经济学在我国的研究与应用有重要意义。结合空间计量模型的空间效应检验、权重设定、以及模型估计等方面，提出空间计量模型在其建模和应用过程中应注意的问题，并对国内空间计量经济学的发展和传播提出展望。
四、报告题目：Deposit insurance pricing under GARCH
报告人简介：袁金建，上海交通大学博士研究生，2001-2008就读于山东大学数学学院；2012年至今于上海交通大学安泰经济与管理学院读博；研究方向为系统性风险度量、金融风险管理以及衍生产品定价；论文发表在金融学期刊Finance Research Letters（SSCI）。
报告内容简介：As homoscedasticity assumption of asset return is questionable, traditional deposit insurance pricing analysis based on the Black-Scholes model always performs poorly. This paper focuses on deposit insurance pricing under a GARCH framework. A closed-form pricing formula is derived, and an estimation method for the pricing model with market data is also presented. We apply the pricing model on a sample of 40 U.S. exchange-listed banks and the results reaffirm the importance of GARCH framework. The premium rate under the GARCH framework is always much lower than its Black-Scholes counterpart during high-risk periods.。
统计学院
2018.3.14
