活动时间：11月13日14：00-16:00
活动地点：1505
报告题目：Asymptotic Normality for Nonstationary High Frequency Data
主讲人：王汉超
报告摘要：
In this talk, I will present some my recent results on large samp
le properties of nonstationary high frequency data. In our study, the
asymptotic normality of some estimators are established, which is dif
ficult to obtain by the classical martingale central limit theorem.
报告人简介：
王汉超，山东大学中泰金融研究院副教授。2011年6月在浙江大学数学系取
得理学博士学位，2011年7月-2013年9月，浙江大学物理系博士后研究员，2013
年10月-2015年11月，香港中文大学统计系博士后研究员，2016年3月至今，山
东大学中泰金融研究院副研究员。
先后应邀访问过悉尼大学，新加坡国立大学，莫斯科大学，俄罗斯斯捷克
洛夫数学研究所。与林正炎教授合作出版学术专著《Weak convergence and it
s applications》,先后在Econometric theory、Scandinavian Journal of St
atistics, Journal of theoreticalprobability, Journal of applied proba
bility等杂志发表论文十余篇。
