报 告 人：杨 青 山 东北师范大学
报告时间：2020年10月11日 9:00-12:00
地 点：腾讯会议 （ID： 682 621 846， 密码: 123456，请在腾讯会议中实名）
摘 要: In this talk, we study the asymptotic properties of drift parameter estimations in reflected Ornstein-Uhlenbeck process, and establish their moderate deviations in both cases with one-sided barrier and two-sided barriers. The main methods consist of regenerative process techniques and strong Markov property, as well as the moderate deviations for martingales. This talk is based on the joint work with Hui Jiang.
报告人简介：
杨青山，东北师范大学数学与统计学院副教授，主要研究方向为随机分析与随机过程的应用，在 《Sys.Contro.Letter》， 《J.Math.Anal.Appl.》、 《Automatica》，《Nonlinear Anal.Appl.》,《Ann. Econ. Fina.》， 《Stat.Paper》等杂志发表学术论文多篇。主持完成国家自然科学基金及省基金各1项。参与完成国家级及省部级课题多项。
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