活动时间：6月14日15：00-17:00
活动地点：统计学院资料室
1. 报告题目：基于不规则间距空间数据的空间相依旋转不变性与各向同质性检验
主讲人:张世斌
报告摘要： 在对空间数据建模中，将随机域的协方差函数进行适当具体化是非常关键的。为便于统计推断，经常事先假设协方差函数具备诸如方向对称性、各向同质性等一些优良性质。本报告引入了协方差函数旋转不变性的概念，该概念与方向对称性与各向同质性具有紧密联系。检验统计量的构造思想为：首先，基于一组抽样位置点与其旋转位置点随机域空间周期图的比值，构建了一个用于探测协方差函数局部旋转不变性的Anderson-Darling型统计量。然后，通过最大化若干个Anderson-Darling型统计量，提出了一个检验旋转不变性的检验统计量。另外，还基于一个包含多个旋转不变性的组合假设对各向同质性的近似，提出了用于检验各向同质性的另一最大值检验统计量。在原假设下，提出的两检验统计量的概率分布都可以通过模拟方法进行近似。模拟实验显示提出的两个检验统计量在检验中都具有良好的表现。最后，通过气象预报误差数据说明了它们的应用。与现存空间相依性检验的方法相比，本研究的贡献主要在于：（1）提出的统计量仅依赖于空间周期图，它既不依赖于需要选择光滑参数的任何非参数估计量也不依赖于任何参数估计量；（2）所提供的方法定义在谱域上并适用于不规则间距的空间数据，这类数据具有普遍性但用于解决这一检验问题的文献尚十分稀少；（3）提出的检验方法容易应用且计算效率高，本研究提供了频率点数目和间距选择的确切建议，使得方法实际上无需调整参数的选择。
报告人简介：张世斌，博士，上海师范大学数学系教授。主要研究方向：时空数据统计分析。包括随机过程统计、时间序列分析、空间统计、统计计算、贝叶斯统计等。
2. 报告题目：Global adapted solution of backward stochastic Riccati equations with jump, with application to the mean–variance hedging
主讲人: 孟庆欣
报告摘要：We are concerned with the regular linear-quadratic optimal stochastic control problem for jump-diffusion control system, where all the coefficients are allowed to be random. The existence and uniqueness of an adapted solution to the associated backward stochastic Riccati equation is obtained by the corresponding dynamic programming principle. As an application, the mean–variance hedging problem with general random market conditions is studied.
报告人简介：孟庆欣，湖州师范学院理学院教授、浙江省杰出青年基金项目获得者、浙江省高校中青年学科带头人、湖州市1112人才工程培养人选入选者、复旦大学物理系出站博士后、国家公派澳大利亚访问学者。主持并完成国家自然科学基金项目2项，浙江省自然科学基金面上项目2项，中国博士后基金特别资助项目和面上项目各1项。2015年获浙江省杰出青年基金项目一项，目前还主持国家自然科学基金面上项目1项。先后在《SIAM Journal On Control And Optimization》、《Automatica》、《System & Control Letters》、《Applied Mathematics & Optimization》、《Journal of Computational and Applied Mathematics》、《Journal of Mathematical Analysis and Applications》、《Stochastic Analysis and Applications》、《Science China Information Sciences》、《中国科学A辑：数学》等国内外著名期刊上发表学术论文多篇。
