政策评估计量经济学（EPE）团队定于2020年12月2日下午通过腾讯会议形式召开2020年学术年会。本届年会议程安排如下：
阶段（一）：团队年度报告（报告人：金玉国教授，EPE团队召集人）（14：15-14：45）
阶段（二）：学术报告（14：45—16：15，每个报告约30分钟）
1. Optimal consumption–investment and life-insurance purchase strategy for couples with correlated lifetimes（报告人：危佳钦博士，华东师范大学教授、博导）
This paper presents a technique to solve the problem where a couple aims to optimize their consumption, investment, and life-insurance purchasing strategies, thereby maximizing their family objective until retirement. Assumed correlated lifetimes of the two wage earners are modeled by using both the copula and common-shock models. Subsequently, closed-form solutions are obtained for determination of the optimal strategies in both the copula and a special case of the common-shock models. As observed, use of the copula model is more advantageous in its provision of closed-form strategies and ability to distinguish mortality impacts. The optimization problem considered herein is investigated under a Markovian setting and solved using the Hamilton–Jacobi–Bellman equation. Numerical examples are also provided to illustrate the utility of the proposed optimization strategy.
2. 基于尾部风险差异性态度的多目标投资组合优化（报告人：赵霞博士，上海对外经贸大学教授、博导）。
对峰度系数进行调整用以刻画资产收益率左尾的厚度，并以此为聚类特征,运用K-Means方法把资产划分为若干个资产组。在此基础上，考虑投资者对于不同类别资产组的尾部极端风险所持有的不同态度，利用逐步优化的思想提出了两类均值-方差-多置信水平CVaR优化模型，并进行模拟和实证分析。从尾部风险态度、优化模型、目标收益率、投资者风险偏好等多角度对比分析，研究对最优策略的影响。
3. 数字金融发展与居民家庭消费：来自中国家庭的微观证据（报告人：郝祥如博士，山东大学经济研究院）
由于传统金融服务的供给短缺、监管环境的相对包容以及信息技术的快速发展，中国数字金融以其独有的创新优势为金融市场带来了一系列变革，其中一项重要应用便是为消费者提供普惠性金融服务。在核心概念界定和理论分析的基础上，本文构建实证计量模型，利用北大数字普惠金融指数和西南财大中国家庭金融调查（CHFS）研究了数字金融发展对我国居民家庭总消费的影响，并且实证检验了影响机制。
阶段（三）：应用案例及业界交流（16：15—18：00）
特邀专家：孟昆（北京万松信息科技有限公司）；
王美露（国家统计局山东省调查队）；
杨建垒（山东师范大学）；
马玉书（人行广东分行）
欢迎感兴趣的老师和同学届时光临指导！
会议时间：2020年12月2日（星期三）下午14:15-18:00。
会议 ID：817 166 804（链接：https://meeting.tencent.com/s/bPMZIttwZux9）
手机一键拨号入会：+8675536550000
山东财经大学统计学院
2020-12-01
