10月23日上午9点，第一届“金融与商业经济大数据国际论坛”特邀刚刚获得“求是杰出科学家奖”的彭实戈院士做学术报告。报告由我校副校长綦好东主持，各界专家学者听取了本次报告。
本次报告主题为“数据、数学模型与不确定性”。首先，彭院士引导在座观众回顾了不确定性的历史，即人类在各个学科领域所做的研究从20世纪20年代开始逐渐从确定性、机械性向不确定性、随机性展开研究探索。目前，研究不确定性问题的科学的工具是概率论，所能研究的不确定性的范围到能找到其概率分布为止。然而经济学本身是不确定的、随机的，因此概率论无法解决经济问题。彭院士强调，参数不能真正确定是金融学的一大特点，过分依赖数学模型是造成2008年世界金融危机的重要原因，这些数学模型有“线性”这一基本的条件限制，因此需要引进非线性的研究，数学工具还有待进一步发展。彭院士提出概率论体系在经济领域的应用中要改成期望体系，尤其是非线性、次线性的期望体系，并用期望的语言把概率论中的独立性表示出来，并通过推导，得出“大量模型风险的积累形成的不是常量，而是最大分布”的结论。
彭实戈院士的讲座令在座观众受益匪浅，所提出的用确定性的知识和方法来控制不确定性的观点，在今后对经济的管理控制过程中减少不确定性带来的风险和损失，具有现实意义。
报告人简介：
彭实戈，数学家，获得2016年度“求是杰出科学家奖”。1989年开始任教于山东大学，2005年当选为中国科学院院士，现任山东大学数学学院教授。曾获国家自然科学二等奖，求是科技基金会杰出青年学者奖，华罗庚数学奖等诸多奖项，并于2010年获邀在印度举行的国际数学家大会做一小时特邀报告。这是该代表全球数学最高水平的会议历史上，第一次邀请中国大陆数学家作一小时特邀报告。
彭实戈教授长期从事概率论和随机控制领域的研究，在概率论和金融数学研究方面取得了具有国际领先水平的成果。他对倒向随机微分方程理论与动态非线性数学期望理论的建立做出了开创性的贡献。这些理论被成功应用于金融产品定价以及动态金融风险度量的理论与计算。他被美国普林斯顿大学誉为“概率论及金融数学领域的全球领导者”，并聘为该校2011-12年度“全球学者”。彭教授及其领导的研究团队，对我国建立“金融数学”这一新兴学科起了关键性的作用，对我国政府的金融决策制定以及金融风险控制作出了杰出贡献。
摄影 胡杨林 王双
