7月5日上午，“百脉大讲坛”（第54讲）在燕山校区1号教学楼统计学院资料室举行，主讲人为美国约克大学数学系李德柜教授和山东财经大学统计学院何勇副教授。讲座由李国锋教授主持，统计学院部分老师以及硕士、博士研究生参加了本次讲座。
李德柜教授报告的题目是“Detection of Multiple Structural Breaks in Large Covariance Matrices”，研究了满足近似因子模型的高维时间序列数据，其协方差矩阵的多重结构变点问题。报告从高维因子模型的假定条件引入，提出了一种易于实现的基于CUSUM的检测技术，对断点的位置和数目进行一致估计，并正确识别它们是来自于常数项还是误差项部分。最后通过数值模拟研究验证了该方法的有限样本表现，并与现有方法进行了比较。
何勇副教授的报告介绍了高维因子模型分析方面的一些工作。从稳健性的角度考虑了椭球因子模型框架，该框架假设潜在因子和误差项联合服从椭球分布，讨论了在该框架中如何估计因子数、因子载荷/得分矩阵，并讨论了一些未来工作方向。
两个报告都总结介绍了近年来的研究成果，报告内容由浅入深，现场的青年教师和研究生们深受启发。会后两位报告人就研究的相关领域及问题展开了讨论，为在场的师生开拓了学术视野，受到在场师生的一致好评。
报告人简介
李德柜，约克大学终身教授，2008年于浙江大学数学系取得理学博士学位，师从林正炎教授。随后在澳大利亚阿德莱德大学，莫纳什大学从事博士后研究，曾获2011年度澳大利亚优秀青年研究奖。现为约克大学数学系教授。李德柜教授研究兴趣集中在时间序列，半参数与非参数统计，面板数据，目前已发表论文42篇，其中15篇发表在Journal of Econometric, Annals of Statistics, Journal of the American Statistical Association, Journal of Business and Economic Statistics, Econometric Theory.他目前是Econometric and Statistics的副主编。
何勇，2017年毕业于复旦大学，山东财经大学引进人才，预聘副教授。研究方向为金融数据、医学数据的统计建模与推断。
